お疲れ様です。Johnです。
MACDの第２話です。
まだ「MACDの使い方。第１話。」をご覧になっていない方は本記事と併せてご覧ください。
MACDでの重要事象“ダイバージェンス”
MACD(マックディー)の基本的な機能や使い方は第１話で触れました。
今回は、MACDの重要な事象である“ダイバージェンス”について触れようと思います。
ダイバージェンス(Divergence)とは日本語では「分岐、発散、相違」を意味する英単語です。
MACDを扱う上で度々出てくるメジャー単語なので、ご存知ない方はこの機会に覚えてください。
それでは、MACDにおけるダイバージェンスとは一体どのような事象を指すのでしょうか？
具体的にチャートを見てみましょう。
チャートは上がローソク足とSMA、下がMACD(長期線・短期線とMACDヒストグラム)を表示しています。
MACDは長期線26、短期線12、、MACDヒストグラム9の基本設定にしています。
ご覧の通り、チャートの赤の点線で囲った部分のローソク足は高値更新しSMAは上向きです。
それに対して青の点線で囲った部分のMACDの長期線・短期線は下向きになっておりローソク足やSMAとは方向が逆行しています。
この状態を“ダイバージェンス”と言います。
なお、人によってローソク足とMACDヒストグラムの方向性を見てダイバージェンスと位置付ける場合もありますので、MACDヒストグラムへも点線を引いてみましした。
今回のケースでは長期線・短期線の向きもMACDヒストグラムと同様にローソク足と逆向きになっていますので、文句なしのダイバージェンスと言えそうです。
さて、このダイバージェンスですが、基本的に発生した時は信号機で言う“黄色信号”の状態です。
つまり、「(今までの動きに対して)何か異変が起こる(起きている)かも知れない」と警戒レベルを引き上げる必要がある状態にあるということです。
従って、今回のチャートは上昇傾向のため、「今までの上昇トレンドに変化が訪れるかもしれない」と警戒レベルを上げる必要性があります。
もし、今までの上昇トレンドに上手く乗ってロングポジションで含み益が出ている場合は以下対応の必要性を考えた方が良いでしょう。
≪ダイバージェンス発生時の対応例≫
(１)保有ポジションの一部利確し、ポジションを軽量化
(２)ストップ(損切り)の設定を引き上げて収益をロック
(３)保有ポジションをすべて利確してスクエアにし一旦様子見スタンスへ移行
要するにダイバージェンスが発生した場合、通常より警戒レベルを高めることが必要だということです。
もう少し具体的にシミュレーションしてみましょう。
ダイバージェンスのシミュレーション
こちらはドル円チャートです。
こちらの事例を利用してエントリーポイント⇒ダイバージェンスに至るまでの流れをシミュレーションしてみましょう。
エントリーポイント
まず、エントリーポイントです。
MACDがプラス圏でゴールデンクロスをします。
ドル円のレートは110.00前後～110.10あたりでしょうか。
ただ、ゴールデンクロスと言っても“ダマシ”の場合があるため、すぐにロングエントリーで飛び乗るよりは“上目線”はそのままに様子を見ながら押し目買いのポイントを探った方が得策でしょう。
チャート上では今まで110.30辺りで上値を阻んでいたレジスタンスラインがサポートラインへ転換しています(※チャート上のピンク点線の短期水平線部分)。
だいたい110.30あたりで上手く1万通貨の押し目買いが出来たと仮定しましょう。
ストップは109.90あたりに置くことします。
MACDデッドクロス
次に変化の兆しが見えてくるポイントです。
110.30でロングエントリーをしてから、ドル円レートは111円台に乗ってきました。
1万通貨の買いポジションを保有している場合、含み益は7,000円を越えてきています。
心理的には“ニンマリ”していることでしょうね(笑)。
しかし、そんな中でMACDの勢いは徐々に衰え、長期線と短期線がデッドクロス気味に重なり始めました。
この時点で「上昇トレンドに陰りが見え始めたかもしれない」と警戒レベルを一段引き上げなければなりません。
この時点で収益をロックするためにストップを110.90辺りに引き上げるというのもひとつの手ではないでしょうか。
ダイバージェンス発生
次にダイバージェンスが発生します。
具体的にはチャート上の緑で囲った部分です。
前述の長期線と短期線がデッドクロス気味に重なり始めた時点から怪しい状態でしたが、その後、長期線と短期線はデッドクロスが確定し更に下方向を明確に向き始めました。
ドル円のレートは高値111.70付近からズルズルと落ち、111.00前後です。
一時期は含み益が1万円超だったものが7,000円まで戻された格好になります。
心理的には非常に悔しい状況でしょう。
私も悔しいです(汗)。
もしかしたら、再度の上昇を祈ってダイバージェンスに目をつぶる、もしくはもう20～30銭程度は上に戻すだろうから利益を取り戻す意味で少し買い増しをしたいと思うかも知れません。
ただ、ダイバージェンスは確定的になっていますので、この時点で判断を見送る、もしくは欲張ってポジション量を増やすということは自殺行為です。
今まで70銭程度も抜くことが出来たので、この時点ですべてポジションを利確しても良いでしょう。
また、もし、それでは感情が許さないという場合には、最低でも半分の5,000通貨分は利食ってしまうなど更にレートが下落した場合、いつでも自分の中で諦めることが出来るポジション量まで落としておくことが肝心ですね。
このように注意レベルを上げる材料や、その結果としてのポジションクローズ、ポジション量の調整の判断としてダイバージェンスを使うことがベターではないでしょうか。
MACDのダイバージェンスについてまとめ
ダイバージェンスの判断やダイバージェンス遭遇時の対応方法は人それぞれです。
この記事で触れた内容は全てではありません。
ただ、ダイバージェンスを見つけた場合に「警戒レベルを上げる」ことはトレーダーにとって共通ではないかと思います。
もし、MACDの利用に慣れていない方は、取りあえず過去のチャートを見る際にダイバージェンスを探して、ローソク足がダイバージェンス前後でどのように動いたのかを見てみると良いと思います。
繰り返しますが、MACDの使い方は人それぞれですし、ダイバージェンス時の対応方法も個々に変わってくると思いますので、何が正解で何が不正解かということはありませんので、是非自分にあった判断材料のひとつとして活用してもらえたらと思います。
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今回は以上です！それでは、また！
以上です！それでは、また！
John
